원ㆍ달러 환율, 상승세 지속하다 기준금리 인상 결정 이후 '뚝'

(사진제공=한국은행)

원ㆍ달러 환율이 상당폭 상승하다가 5월 기준금리 인상 이후 반락한 것으로 나타났다.

한국은행은 9일 '2022년 5월 이후 국제금융외환시장 동향'을 통해 원ㆍ달러 환율이 미 연준의 긴축 강화 기대, 중국 봉쇄조치 지속 등으로 상당폭 상승(1288.6원, 5월 12일)했다가 5월 금융통화위원회의 기준금리 상승 결정 이후 하락했다고 밝혔다.

6월 들어 미 고용지표 호조, 고유가 지속 우려 등으로 재차 상승했고, 원ㆍ엔 환율 및 원ㆍ위안 환율은 하락했다.

원ㆍ달러 스왑레이트(3개월)는 -0.29%를 기록했다. 미 연준의 정책금리 인상, 국내기관투자자의 해외투자 목적 외화자금수요 등에도 불구하고 우리나라 기준금리 인상, 외국인의 금리차익거래 목적 외화자금공급 등이 작용했다.

통화스왑금리(3년)는 국내 기관투자자의 해외투자 목적 외화자금수요 등에도 불구하고 국고채금리 상승, 외국인의 금리차익거래 목적 외화자금공급 등으로 32bp(1bp=0.01%포인트) 상승한 2.72%를 기록했다.

미 달러화는 지난달 대비 소폭 약세(-0.6%)를 보인 것으로 나타났다. 유로화는 유럽중앙은행(ECB)의 금리인상 기대 강화 1.5% 강세를, 일본 엔화는 -2.1%로 약세 흐름을 재개했다.

신흥국 통화는 1.2% 뛰어 대체로 강세 흐름을 보였다. 러시아 루블화는 천연가스 대금의 루블화 결제 수요로, 멕시코 페소화는 경제지표 호조 등이 영향을 미쳤다. 반면 터키 리라화(-11.4%)는 높은 인플레이션에도 불구하고 완화적 통화정책이 지속되는 데 대한 우려로, 인도 루피화(-1.7%)는 외국인증권자금유출 등으로 약세를 보였다.

5월 중 국내 은행 간 시장의 일평균 외환거래 규모는 303억4000만 달러로 전월(330억2000만 달러)보다 26억7000만 달러 감소했다. 외환스왑거래(-22억7000만 달러)가 감소한 데 주로 기인했다.

5월 중 외국인의 국내 증권투자자금은 7억7000만 달러로 순유입 전환했다. 주식자금은 중국 경기둔화 우려, 우크라이나 사태 장기화 등의 영향으로 순유출이 지속됐으나 순유출 규모는 12억9000만 달러로 42억6000만 달러였던 전월 대비 축소됐다. 채권자금은 공공자금의 유입 전환으로 순유입 규모가 20억6000만 달러로 확대됐다.

5월 중 국내은행의 단기 차입 가산금리는 7bp로 전월 대비 상승했으나 중장기 차입 가산금리는 37bp로 전월 대비 소폭 하락했다. 외평채 CDS 프리미엄은 44bp로 상승세를 지속했다.

주요 선진국 금리(국채 10년물)는 상승했다. 미국은 미 연준의 통화정책 긴축 지속 기대와 경기둔화 우려가 엇갈리면서 큰 폭의 등락을 보인 가운데 전월 대비 0.04%p 소폭 상승했다.

이에 비해 독일 및 영국은 높은 인플레이션 지속에 따른 중앙은행의 통화정책 긴축 강화 기대로 각각 0.35%p, 0.30%p 큰 폭 상승세를 보였다.

주요 신흥국 금리도 대체로 상승했다. 터키(2.24%p) 및 브라질(0.62%p)은 인플레이션 우려 등으로 올랐다.

반면 러시아는 정책금리 인하(14% → 11%, 5.26일), 멕시코는 외국인 채권투자자금 유입 등으로 각각 -1.13%p, -0.19%p 하락했다.

선진국 주가는 0.3% 올랐다. 미국은 미 연준의 긴축 지속에 대한 우려에도 불구하고 저가매수세 유입 등으로 소폭 상승했다. 일본은 완화적 통화정책 지속 기대 효과로, 독일은 경제지표 예상치 상회 등으로 상승했다.

신흥국 주가는 국가별로 희비가 엇갈렸다. 러시아(-6.3%)는 EU의 러시아산 원유 금수 조치 등으로 큰 폭 하락했다. 터키(+9.0%)는 인플레이션 헤지 목적의 투자 증가로, 중국(+6.4%)은 코로나19

봉쇄 완화 및 외국인 주식투자자금 유입 등으로 상승했다.