'DLF·라임사태' 반면교사…금감원, 내년 2월 AI 사모펀드 약관 심사

금융감독원이 이르면 내년 2월 사모펀드 약관심사에 AI(인공지능) 시스템을 도입한다. 최근 금리 연계 파생결합펀드(DLF), 라임자산웅용 펀드 환매 중단 등 사모펀드 관련 악재가 이어진 가운데 AI 기술을 통해 리스크를 최소화겠다는 방침이다. 연 1만 여건에 달하는 심사 요청을 AI를 통해 자동화해 심사 정확성을 높이고 심사 기간도 단축될 것으로 기대하고 있다.

10일 금감원 고위 관계자는 “현재 AI 사모펀드 약관 시스템(이하 AI 시스템)을 구축이 마무리 단계”라면서 “이르면 내년 2~3월 경에는 실제 업무에 적용할 수 있을 것으로 전망한다”고 말했다.

금감원은 연내 해당 시스템 구축을 완료하고 정식으로 도입할 예정이었다. 하지만, 공개 입찰이 한 차례 연기되면서 일정이 다소 늦어졌다. 시스템 도입은 늦어도 내년 1분기면 구축이 완료될 것으로 보인다.

금감원은 지난 7일 막바지 의견 조율을 위해 회의를 진행했다. 이날 회의는 현재 구축하고 있는 관련 시스템에 대한 내용과 향후 일정, 보완책 등을 논의한 것으로 알려졌다.

금감원은 시스템을 개발한 외부사업자로 선정한 KT와 함께 AI 시스템 개발을 완료하고 구축하고 있다. 구축된 AI 시스템은 전문투자형 사모펀드 심사 실무업무에 적용한다. 금감원은 AI가 자동으로 약관 보고내용의 적정성을 판단, 심사 업무가 효율화될 것으로 기대하고 있다. 특히 2015년 사모펀드 제도 개편 이후 전문투자형 사모펀드 설정·설립 보고건수가 급격히 증가하면서 심사 업무에 과부하가 걸렸다. 지난해에만 신규 보고 건수가 6852건에 달해 직원들이 업무 효율화가 필요한 상황이다.

이번 시스템이 도입되면 AI 기술 중 하나인 기계독해(MRC)를 이용해 AI 엔진이 문서를 스스로 분석한 후 사전 정의된 체크리스트에 대해 최적의 답안을 추론, 제시해 심사업무를 지원한다. 기계독해는 기계가 인간처럼 텍스트를 읽고 이해해 해답을 제시하는 기술이다.

기계독해 기술이 도입되면 전문투자형 사모펀드 심사 업무 시간이 최소 3분의 1로 줄어들 것으로 기대하고 있다. AI 기술 중 하나인 기계독해를 이용해 사모펀드가 신고한 약관을 스스로 분석하고 체크리스트에 최적의 답안을 1차로 판단하면 금감원 직원이 이를 최종 확인하는 방식이다.

금감원 관계자는 “이번 시스템을 운영해본 후 효과성 분석을 통해 다른 권역 금융약관 심사 업무에 확대 적용 가능성에 대해 검토할 예정”이라고 말했다.

한편 최근 DLF 원금 손실과 라임자산운용의 펀드 환매 중단 결정 등 사모펀드에 공포가 커지고 있는 상황이다. 상품을 판한 금융회사들이 대책을 내놓고 있지만, 투자자들은 파생상품을 기피하는 ‘포비아’ 현상까지 나타나고 있다. 금감원은 조만간 DLF 등 고위험 투자상품에 대한 제도 개선책을 확정해 발표할 예정이다.